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英大现金宝货币市场基金2019年半年度报告
发布日期:2019-10-29 08:33   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

  7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 42

  7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 43

  7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 43

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 44

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  英大基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于 2012 年 8 月 17 日,注册资本金为 20,000

  万元人民币。现有三家股东,分别是网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公司,持股比例分别为 49%、36%和 15%。

  公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司 90%以上的员工来自于基金公司等金融机构,平均行业从业时间超过 10 年,硕士以上学历的员工占员工总数 70%以上,核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。

  公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统,确立了以“诚信、责任、专业、创新”为核心的企业文化,坚持以维护基金持有人利益为经营原则,坚持公募、私募协同发展、两翼齐飞的战略,坚持以市场为导向,坚持价值投资、长期投资理念,注重发展和创新,建立了科学、专业的投研体系和严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。

  截至 2019 年 6 月 30 日,本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发

  起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛混合型证券投资基金 8 只开放式证券投资基金,同时,管理过多个特定客户资产投资组合。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  2019 年上半年,央行继续维持稳健的货币政策,通过降准和公开市场操作等方式对冲流动性缺口,维护货币市场流动性“合理充裕”。经济数据方面,在宽货币宽信用政策持续发力、地方债提前发行以及更大规模减税降费政策落地的背景下,一季度信贷、社融增速开始企稳,各项经

  济数据降幅收窄,经济基本面出现短期企稳迹象;随后中美贸易冲突出现反复,制造业投资、消费、进出口数据乏力带动基本面重归下行通道。债券市场短端收益率受资金面难再宽松影响低位徘徊,一年期 AAA 同业存单在 2.95%-3.30%之间波动。

  同时,上半年信用违约事件持续高发,尤其是包商银行信用风险事件对市场产生了深远的影响,机构投资者风险偏好重归下行,债市流动性将长期维持“总量宽松但结构性紧张”的状态,流动性分层现象将长期存在。

  本基金上半年对持仓组合的剩余期限和杠杆控制较为稳健,在高等级信用债、同业存单和质押式回购之间灵活调整配置比例,在保证产品流动性的同时,收益较为稳定。

  本报告期基金份额净值增长率为 1.3440%,业绩比较基准收益率为 0.6695%。

  展望 2019 年下半年,三季度通胀压力在高基数效应的影响下有所弱化,海外央行转向宽松将为中国货币政策宽松打开空间,中美贸易冲突将持续反复。经济基本面方面,基建投资受地方债发行高峰前置影响全年预计将前高后低,制造业、房地产投资、消费和进出口等数据将温和下行。

  包商银行信用风险事件使得市场风险偏好有所下降,同时经济基本面下行和货币政策宽松等诸多利好将为债市收益率打开下行空间。另外下半年是地产债到期和回售高峰期,在地产融资政策收紧的背景下,房地产公司融资压力巨大,预计信用违约事件将出现一定程度的蔓延。

  本基金三季度将持续关注央行货币政策、公开市场操作以及资金面走势,择机灵活配置短期货币市场工具,在保持产品流动性、严控信用风险的前提下,力争为持有人持续实现稳定的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务的其他人员担任;成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员;委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金份额采用每日分配,按日结转的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]927 号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准,由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 361,961,464.66 元,已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案,

  《英大现金宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 12 月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份

  额总额为 361,983,745.08 份,本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司,基金托管人为中国

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于:1.现金;2.期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3.剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业

  协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务

  状况及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外,本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号》 中有关财务报表及其附注的披露要求。

  本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

  本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

  本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

  在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

  (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

  (3)除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

  (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

  (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

  金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

  本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

  存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。

  金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

  (1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润/(未弥补亏损)”。

  债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。

  资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。

  买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率)在回购期内逐日计提。

  其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

  (1)本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提。

  (3)本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。

  (4)其他费用根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额列入当期基金费用。

  每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,份额采用每日分配、按日结转的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转,当日收益均参与下一日的收益分配。

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

  根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

  通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9

  月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财 税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

  (2)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,

  建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

  2018 年 1 月 1 日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人)运营资管产品基金过程中发生

  的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值

  税。对资管产品基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

  不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。免征增值税。

  (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公

  司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息

  红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个

  月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的,暂

  减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。股权登记日为自 2013

  年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9

  (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

  (7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金

  管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 1,336,637,074.52

  减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 1,310,125,364.28

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

  注:销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。支付基金托管人的售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  注:本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算

  注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限

  责任公司的结算备付金和存出保证金,于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0.00 元。(2018

  注:本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

  本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。

  本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等,且通过分散化投资以分散信用风险。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

  注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告,以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。表中列示的未评级债券为超短期融资券。

  长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

  注:长期信用评级(同业存单的主体评级)由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  本基金所持证券主要在银行间同业市场交易;因此,除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并与开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有限保障基金持有人利益。本报告期内,本基金为发生重大流动性风险事件。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过影子定价机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

  上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 5 年以不计息 合计

  注:利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,

  将对基金资产公允价值产生的影响。在影子定价机制有效的前提下,若市场利率上升或下降 25

  本基金其他价格风险主要是市场价格风险,是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流

  量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行

  间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,本基金的基金管理人每日通过

  注:本基金本报告期末及上年度末,未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率外的

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期未未持有资产支持证券。

  本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限按实际利率法摊销,每日计提收益或损失。

  经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内,基金管理人于 2019 年 5 月 24 日发布公告,自 2019 年 5 月 22 日起,孔旺先生

  本报告期内,基金管理人于 2019 年 5 月 24 日发布公告,自 2019 年 5 月 22 日起,马晓燕女

  本报告期内,基金管理人于 2019 年 6 月 29 日发布公告,英大基金管理有限公司总经理助理

  (投资总监)张大铮自 2019 年 6 月 28 日开始履行高级管理人员职务。

  本报告期内,托管人中国建设银行于 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘请蔡亚蓉为中国建设银行

  本报告期内,本基金管理人有三起劳动争议案件尚未了结,该类案件不涉及本基金。此外,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  ⅲ 有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估,初步划定范围;

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估,确定选用交易单元的券商。

  ③本表佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

  1 年年度最后一个市场交易日基 中国证券报、证券时 报、上 2019 年 1 月 2 日

  2 下公开募集证券投资基金调整 报、上海证券报及公 2019 年 1 月 19 日

  3 英大现金宝货币市场基金 2018 证券时报、公司网站 2019 年 1 月 22 日

  5 2019 年春节前暂停申购、转换 证券时报、公司网站 2019 年 1 月 28 日

  6 升级维护暂停旗下全部基金交 证券时报、公司网站 2019 年 2 月 25 日

  7 加中证金牛(北京)投资咨询有 证券时报、公司网站 2019 年 2 月 26 日

  8 英大现金宝货币市场基金 2018 证券时报、公司网站 2019 年 3 月 28 日

  9 加深圳盈信基金销售有限公司 证券时报、公司网站 2019 年 4 月 16 日

  10 英大现金宝货币市场基金 2019 证券时报、公司网站 2019 年 4 月 18 日

  11 关于增加北京植信基金销售有 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 14 日

  12 因系统升级维护暂停旗下全部 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 14 日

  13 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 24 日

  14 英大基金管理有限公司关于增 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 28 日

  15 复英大现金宝货币市场基金网 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 31 日

  16 关于手机 APP 因系统维护暂停 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 6 日

  17 加上海基煜基金销售有限公司 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 21 日

  18 低定期定额投资计划最低申购 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 21 日

  19 加阳光人寿保险股份有限公司 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 27 日

  20 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 29 日

  持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

  当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金采用影子定价确定的资产净值发生波动,引起偏离度发生较大变化。

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

  高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大线 影响投资者决策的其他重要信息

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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